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稀疏优化 算法部分 课程提纲与参考文献

2010年优化与应用国际暑期学校 中国科学院科学与工程计算国家重点实验室 算法相关的这部分课程中,我们将侧重讨论压缩感知中的一些优化算法及其在矩阵复原和稀疏逆协方差估计等中的应用。当然我们的目的并不局限于压缩感知,实际上这些算法框架很多是通用的,可以用来解决其它很多问题。 第一课: (slides) 前半部分介绍稀疏优化中一些典型问题,后半部分讨论 spectral projected gradient (SPG) method 及它在算法GPSR和SPGL1 中的应用。 参考文献: 1. (非单调线搜索 ) Hongchao Zhang and William  Hager, A nonmonotone line search technique and its application to unconstrained optimization 2. (保证收敛性的BB 算法) Marcos Raydan, The Barzilar … Continue reading

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